Volatiliteti i realizuar dhe modeli HAR
Vlerësimet e volatilitetit të realizuar matin variancën e një aktivi drejtpërdrejt nga kthimet intraday me frekuencë të lartë, në vend që nga një proces latent parametrik. Modeli Heterogjen Autoregresiv (HAR) i Corsi (2009), duke u mbështetur në kuadrin e volatilitetit të realizuar të Andersen, Bollerslev, Diebold dhe Labys (2003), parashikon këtë masë duke kombinuar komponentët ditorë, javorë dhe mujorë të volatilitetit, dhe është një alternativë e fortë ndaj GARCH për parashikimin e volatilitetit.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometri↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ compare
- Johansen Cointegration TestFinancë↔ compare
- Modelet me kujtesë të gjatë (ARFIMA, FIGARCH)Financë↔ compare
- Modeli i volatilitetit stokastik (Heston)Financë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →