Optimizimi portofolit mesatare-variancë (Markowitz)
Optimizimi portofolit mesatare-variancë është modeli themelor i teorisë moderne të portofolit, prezantuar nga Harry Markowitz në vitin 1952. Ai përshkruan portofolë në një plan të kthimit të pritur kundrejt riskut (variancë) dhe gjurmon vijën kufitare efikase të alokimeve që ofrojnë kthimin më të lartë të pritur për çdo nivel risku, duke përfshirë portofolin me variancë minimale, portofolin me raportin Sharpe maksimal dhe varianetë me kufizime.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometri↔ compare
- Modelet e Riskut të Kreditisë (Merton, KMV, CreditMetrics)Financë↔ compare
- Modelet e normës së interesit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financë↔ compare
- Modeli i Portofolit të Paritetit të Riskut (Kontributi i Barabartë i Riskut)Financë↔ compare
- Testimi i Vlerës në Rrezik (VaR)Financë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →