Vlera në Rrezik (Conditional Value-at-Risk) (Expected Shortfall)
Vlera në Rrezik (CVaR), e quajtur edhe Expected Shortfall, është një masë koherente e rrezikut të bishtit që kuantifikon pranimin e kushtëzuar të humbjeve përtej pragut të Vlerës në Rrezik. Ajo u prezantua për optimizim nga Rockafellar dhe Uryasev (2000) dhe u tregua se është koherente nga Acerbi dhe Tasche (2002), dhe ka zëvendësuar VaR si standard rregullator sipas Basel III/IV.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometri↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ compare
- Regresioni kuantilEkonometri↔ compare
- Volatiliteti i realizuar dhe modeli HARFinancë↔ compare
- Vlera në Rrezik (VaR)Financë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →