Modeli i Tregut Libor
Modeli i Tregut LIBOR (BGM), zhvilluar nga Brace, Gatarek dhe Musiela (1997), është një model me shumë faktorë të normës së interesit që modelon drejtpërdrejt normat LIBOR të përparme si procese lognormale. Ndryshe nga modelet e normave të shkurtra, LMM çmon natyrshëm kapletët në nivelin e tregut dhe është standardi industrial për vlerësimin e kapëve, dyshemeve dhe derivateve ekzotike të normës së interesit.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
Burimet
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/quantitative-finance/libor-market-model
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- Ndryshimi i NumeraritFinanca kuantitative↔ krahaso
- Korniza HJMFinanca kuantitative↔ krahaso
- Modeli Hull-WhiteFinanca kuantitative↔ krahaso
- Vlerësimi pa rrezikFinanca kuantitative↔ krahaso
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →