Modelet e paqëndrueshmërisë
47 metoda në këtë familje.
Të veçuara
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatModeli ARCH (Heteroskedasticiteti i kushtëzuar Autoregresiv)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: Modeli ARMA me diferencim fraksionarARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Modeli BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Modelimi i Volatilitetit të Kushtëzuar ShumëvariancorBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seGARCH me komponentëComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
Rruga e leximit
Metodat themelore më të referuara të kësaj teme, sipas renditjes në të cilën u zhvilluan — një vend nga ku të nisni nëse jeni i ri këtu.
Të gjitha metodat 47
APARCHModeli ARCH (Heteroskedasticiteti i kushtëzuar Autoregresiv)ARFIMA: Modeli ARMA me diferencim fraksionarModeli BatesBEKK-GARCH: Modelimi i Volatilitetit të Kushtëzuar ShumëvariancorGARCH me komponentëDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Model DCC-GARCH (Korelacion Dinamik Kushtëzuar)Exponential GARCH (EGARCH)Modeli EGARCH (Exponential GARCH)Model ARCH FurieModel DCC-GARCH FourierFourier EGARCH: Modelimi i Volatilitetit me Ndryshime Strukturore të ButaModeli Fourier GARCHModel TGARCH FurieAutoregresioni të Përgjithshme me Heteroskedasticitet Kondicional (GARCH)Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)GARCH-MIDASGJR-GARCH (GARCH Asimetrike)Modelet me kujtesë të gjatë (ARFIMA, FIGARCH)Kërkim për Testimin e ModeleveModeli ARCH jolinear (NARCH)Modeli jo-linear DCC-GARCH (Korrelacioni Dinamik Asimetrik i Kushtëzuar)Modeli Jo-linear EGARCHModeli jo-linear GARCHModeli jo-linear TGARCHModeli Panel DCC-GARCHPanel EGARCHModel GARCH PaneliPanel TGARCH (Threshold GARCH për të Dhëna Paneli)Modeli Robust ARCHModeli Robust DCC-GARCH (Robust DCC-GARCH)Model EGARCH RobustModel GARCH i QëndrueshëmTGARCH RobustModeli SABRModeli i volatilitetit stokastik (Heston)Modeli ARCH me Ndërprerje StrukturoreModeli DCC-GARCH me Ndërprerje StrukturoreModeli EGARCH me Ndërprerje StrukturoreTGARCH me Thyerje Strukturore (TGARCH Kufi me Thyerje Strukturore)Modeli TGARCH (Threshold GARCH)Modeli ARH me parametra që ndryshojnë me kohën (TVP-ARCH)Modeli TVP-DCC-GARCH me Parametra që Ndryshojnë në KohëModel EGARCH me Parametra që Ndryshojnë në Kohë (TVP-EGARCH)Model GARCH me Parametra që Ndryshojnë në Kohë (TVP-GARCH)Modeli TVP-TGARCH