Analiza e të dhënave me frekuencë të lartë dhe mikrostrukturës së tregut
Analiza e mikrostrukturës së tregut studion se si çmimet formohen nga të dhënat e tregtimit dhe citimeve në nivel tick, duke ekzaminuar dinamikën e librit të urdhrave, shtrirjen bid-ask dhe zbulimin e çmimeve. Korniza moderne ekonometrike u vendos nga Hasbrouck (2007) dhe u zgjerua për të dhënat me frekuencë të lartë nga Aït-Sahalia dhe Jacod (2014).
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli HAR-RV i Volatilitetit të RealizuarFinancë↔ compare
- Modelet e normës së interesit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financë↔ compare
- Modeli Merton Jump-DiffusionFinancë↔ compare
- Modelet e Rrezikut të Likuiditetit (Amihud, Roll, LOT)Financë↔ compare
- Testimi i Vlerës në Rrezik (VaR)Financë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →