Vlerësimi pa rrezik
Vlerësimi pa rrezik (1979) është parimi themelor se çmimet e derivateve janë të barabarta me pagesën e pritur të zbritur me normën pa rrezik, të llogaritur nën një masë probabiliteti pa rrezik (masë Q). Ky parim, i formalizuar nga Harrison dhe Kreps, eliminon nevojën për të vlerësuar primet e rrezikut dhe është themeli i çmimit modern të derivateve.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
+5 të tjera
Burimet
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- Modeli BatesFinanca kuantitative↔ krahaso
- Ndryshimi i NumeraritFinanca kuantitative↔ krahaso
- Modeli i Tregut LiborFinanca kuantitative↔ krahaso
- Modeli SABRFinanca kuantitative↔ krahaso
Cituar nga
Similar methods
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →