Modelet ekonometrike
61 metoda në këtë familje.
Të veçuara
Regresioni me dy-shkallëshe të minimizimit të katrorëve (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sTesti ARCH-LM për Grupimin e VolatilitetitThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksVlerësuesi i Grupit të Mesatares së Zgjeruar (AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaTesti Bai-Perron për Ndarje Strukturore ShumefisheThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingModeli Probit BivariatThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothTesti Breusch-Godfrey LM për Korrelacion SerialThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Rruga e leximit
Metodat themelore më të referuara të kësaj teme, sipas renditjes në të cilën u zhvilluan — një vend nga ku të nisni nëse jeni i ri këtu.
Të gjitha metodat 61
Regresioni me dy-shkallëshe të minimizimit të katrorëve (2SLS / IV)Testi ARCH-LM për Grupimin e VolatilitetitVlerësuesi i Grupit të Mesatares së Zgjeruar (AMG)Testi Bai-Perron për Ndarje Strukturore ShumefisheModeli Probit BivariatTesti Breusch-Godfrey LM për Korrelacion SerialTesti Breusch-Pagan për heteroskedasticitetTesti i kauzalitetit në variancëEstimatori Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Modeli i Ekuilibrit të Përgjithshëm të Llogaritshëm (CGE)Testi Chow për Ndryshim StrukturorIndeksi i KushtitModeli Logit i Kushtëzuar (McFadden)Kros-KuantilogramTesti CUSUM: Zbulimi i Paqëndrueshmërisë së Parametrave në Modelet e RegresionitDCC-MIDASDiferenca-në-Diferenca (Diff-in-Diff)Testi Granger Causality Dolado-LütkepohlModeli i Ekuilibrit të Përgjithshëm Stokastik Dinamik (DSGE)Testi Durbin-Watson për AutokorrelacionEstimatori FMOLS (Fully Modified OLS)Test i Pavarësisë Sëreksionale të Lirë për të Dhënat PaneliRegresioni Diskontinuues GjeografikTesti Goldfeld-Quandt për HeteroskedasticitetGranger CausalityTesti i Kauzalitetit Asimetrik i Hatemi-JModel i Përzgjedhjes së Mostrës Heckman (Heckit / Tobit Tipi II)Testi Hiemstra-Jones për Kauzalitetin JolinearTesti Q i Ljung-Box për AutokorrelacionModeli Markov me ndërrim regjimi (MS-AR / MS-VAR)Modeli Logit i PërzierRegresioni logjik multinomialModeli Autoregresiv i Vonesës së Shpërndarë Jo-lineare (NARDL)Regresioni me binom negativModeli Logit i NËnstrukturuar (Nested Logit)Ekonometria e rrjeteve (Efektet e bashkëmoshatarëve)Standard Errors HAC të Newey-WestRegresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Regresioni Logjistik i Renditur (Logit/Probit i Renditur)Pesaran CD TestRegresioni Poisson dhe Binomial NegativModeli probit i regresionitARDL KuantilTesti Quandt-Andrews për Ndryshime Strukturore të PanjohuraRegresioni kuantilTestet Ramsey RESET për Formën FunksionaleDizajni me Diskontinuitet Regresioni (RDD)Regresionet duket se të papërafërta (SUR)Regresioni Hapësinor (Modelet e Vonesës Hapësinore dhe Gabimit Hapësinor)Model Autoregresiv me Tranzicion të Lëmuar (STAR)Model i Hapësirës së Gjendjeve (Filtri Kalman)Diferenca-në-Diferenca SintetikeTAR / SETAR: Autoregresioni me Prag për Seritë Kohore me Ndërrim RegjimiTë-Treguesit të Minimizimit të Katrorëve (3SLS)Regresioni me pragModeli Tobit i Regresionit të CensuruarTesti i Kauzalitetit Toda-Yamamoto (TY)VAR me parametra që ndryshojnë me kohën dhe të pasuruar me faktorëRegresioni MIDAS i PakufizuarFaktori i Inflacionit të Variancës (VIF)Testi i White për heteroskedasticitet