İstatistik
56 metoda në këtë familje.
Të veçuara
Altman Z-Score: Parashikimi i Falimentimit KorporativThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througProcedurat Analitike në AuditimAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Modeli BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionM-Score Beneish: Zbulimi i Manipulimit të FitimeveThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModeli i çmimit të opsioneve binomiale (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priModeli portofoliosh Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Rruga e leximit
Metodat themelore më të referuara të kësaj teme, sipas renditjes në të cilën u zhvilluan — një vend nga ku të nisni nëse jeni i ri këtu.
Të gjitha metodat 56
Altman Z-Score: Parashikimi i Falimentimit KorporativProcedurat Analitike në AuditimModeli BatesM-Score Beneish: Zbulimi i Manipulimit të FitimeveModeli i çmimit të opsioneve binomiale (Cox-Ross-Rubinstein)Modeli portofoliosh Black-LittermanModeli i Vlerësimit të Opsioneve Black-Scholes-MertonSistemi i Vlerësimit CAMELSModeli i Çmimit të Kapitalit të Aseteve (CAPM)Ndryshimi i NumeraritVlera në Rrezik (Conditional Value-at-Risk) (Expected Shortfall)Metoda e Vlerësimit të KushtëzuarModeli CDO me kopulaModelet e kopulave (Gaussiane, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modelet e Riskut të Kreditisë (Merton, KMV, CreditMetrics)Kreditimi (Skedat rezultative, WoE/IV)Rregullimi i Vlerësimit të KredisëDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Vlera e Rregulluar e DebisëModeli i Kërkimit-Përshtatjes Diamond-Mortensen-PissaridesAnaliza DuPontStudimi i Ngjarjes (CAR dhe BHAR)Teoria e Vlerave Ekstreme (EVT)Modeli i Riskut me Shumë Faktorë (Fama-French, APT)Llogaritja e grekëve me anë të diferencimit automatikModeli HAR-RV i Volatilitetit të RealizuarModeli i Çmimeve HedonikeKorniza HJMModeli Hull-WhiteModelet e normës së interesit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansen Cointegration TestModeli Merton Jump-DiffusionFiltri KalmanKriteri i Kelly-tModeli i Tregut LiborModelet e Rrezikut të Likuiditetit (Amihud, Roll, LOT)Volatiliteti Lokal (Dupire)Modelet me kujtesë të gjatë (ARFIMA, FIGARCH)Analiza e të dhënave me frekuencë të lartë dhe mikrostrukturës së tregutOptimizimi portofolit mesatare-variancë (Markowitz)Modeli i Defeistit të MertonitModel i Brezave të MbivendosuraTregtia me çifte (Arbitrazh Statistikor)Faktorët kryesorë të rrezikutModeli Ramsey-Cass-KoopmansModeli i ciklit real të biznesitVolatiliteti i realizuar dhe modeli HARModeli me ndërrim regjimi sipas Markovit për Seritë FinanciareModeli i Portofolit të Paritetit të Riskut (Kontributi i Barabartë i Riskut)Vlerësimi pa rrezikModeli SABREkuacioni i Slutsky-tModeli i volatilitetit stokastik (Heston)Matja e Rrezikut të Bishtit (Pragjet e Pritshme, Spektrale, Ekspektile)Metoda e Kostos së UdhëtimitTestimi i Vlerës në Rrezik (VaR)