Modeli i volatilitetit stokastik (Heston)
Modeli i volatilitetit stokastik është një kuadër për çmimin e opsioneve dhe menaxhimin e riskut në kohë të vazhdueshme, në të cilin volatiliteti ndjek procesin e tij të rastësishëm, në vend që të mbetet konstant. Modeli Heston, prezantuar nga Steven Heston në 1993, i jep variancës një dinamikë të kthimit drejt mesatares (CIR) me rrënjë katrore dhe rezulton në një çmim opsioni me formë të mbyllur; është homologu në kohë të vazhdueshme i GARCH.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Burimet
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelet e Riskut të Kreditisë (Merton, KMV, CreditMetrics)Financë↔ compare
- Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)Ekonometri↔ compare
- Modelet me kujtesë të gjatë (ARFIMA, FIGARCH)Financë↔ compare
- Analiza e të dhënave me frekuencë të lartë dhe mikrostrukturës së tregutFinancë↔ compare
- Optimizimi portofolit mesatare-variancë (Markowitz)Financë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →