Modeli i çmimit të opsioneve binomiale (Cox-Ross-Rubinstein)
Modeli i çmimit të opsioneve binomiale, prezantuar nga John Cox, Stephen Ross dhe Mark Rubinstein në vitin 1979, çmon opsionet duke modeluar asetin nënligjor si një pemë diskrete ku çmimi lëviz lart ose poshtë me faktorë fiks në çdo hap. Duke punuar mbrapsht nga fitimi i opsionit në maturitet duke përdorur probabilitete neutrale ndaj riskut, ai prodhon një çmim pa arbitrazh që konvergjon drejt Black-Scholes ndërsa numri i hapave rritet — duke trajtuar natyrshëm ushtrimin e hershëm amerikan, gjë që formula e formës së mbyllur nuk mund ta bëjë.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/finance/binomial-option-pricing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli i Vlerësimit të Opsioneve Black-Scholes-MertonFinancë↔ compare
- Modelet e normës së interesit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Financë↔ compare
- Modeli Merton Jump-DiffusionFinancë↔ compare
- Modeli i volatilitetit stokastik (Heston)Financë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →