Modeli Bates
Modeli Bates (1996) kombinon luhatshmërinë stokastike dhe difuzionin me kërcim për të kapur si buzëqeshjen e luhatshmërisë ashtu edhe pjerësinë e luhatshmërisë së implikuar të vëzhguara në tregjet e opsioneve të kapitalit dhe monedhave. Ai zgjeron modelin Heston duke shtuar një komponent kërcimi Poisson në kthime, duke e bërë atë të përshtatshëm për çmimin e opsioneve kur priten lëvizje të papritura të çmimeve.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli Hull-WhiteFinanca kuantitative↔ compare
- Volatiliteti Lokal (Dupire)Financa kuantitative↔ compare
- Vlerësimi pa rrezikFinanca kuantitative↔ compare
- Modeli SABRFinanca kuantitative↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →