Financiering
35 methoden.
Regression-model 30
Binomiale optieprijsstelling (Cox-Ross-Rubinstein)Black-Litterman PortfoliomodelBlack-Scholes-Merton OptieprijsmodelCapital Asset Pricing Model (CAPM)Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Copulamodellen (Gaussisch, t, Clayton, Gumbel, Frank)Kredietrisicomodellen (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Gebeurtenisstudie (CAR en BHAR)Extreemwaardetheorie (EVT)Factor Risk ModelHAR-RV Model van Gerealiseerde VolatiliteitRente-modellen (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansen Cointegratietest en Vector Error Correction ModelMerton Jump-Diffusion ModelKalman FilterModellen voor liquiditeitsrisico (Amihud, Roll, LOT)Modellen met langetermijngeheugen (ARFIMA, FIGARCH)High-Frequency Data en MarktmicrostructuuranalyseGemiddelde-variantieportefeuilleoptimalisatie (Markowitz)Pairs Trading (Statistische Arbitrage)Hoofdcomponenten als RisicofactorenGerealiseerde Volatiliteit en het HAR-modelMarkov-Regime-Schakelmodel voor Financiële ReeksenRisicopariteit (Gelijke Risicobijdrage) PortefeuillemodelStochastisch volatiliteitsmodel (Heston)Risicomaatstaven voor de staart (Expected Shortfall, spectrale, expectiel)Waarde in GevaarBacktesting van Value-at-Risk (VaR)Wavelet-analyse van financiële tijdreeksen