Wavelet-analyse van financiële tijdreeksen
Wavelet-financiële analyse ontleedt een financiële tijdreeks in verschillende frequentiebanden (tijdschalen) zodat korte en lange termijnrelaties tegelijkertijd bestudeerd kunnen worden. Voortbouwend op de behandelingen van Gençay, Selçuk en Whitcher (2001) en Aguiar-Conraria en Soares (2014), visualiseert wavelet-coherentie vervolgens hoe de relatie tussen twee reeksen verschuift over zowel tijd als frequentie.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →