Regression model
जोखिम पर मूल्य (VaR)
जोखिम पर मूल्य (VaR) एक वित्तीय जोखिम माप है जो एक निश्चित अवधि में एक स्थिति या पोर्टफोलियो को होने वाले अधिकतम नुकसान का अनुमान लगाता है, जो एक दिए गए विश्वास स्तर पर होता है। यह जोखिम प्रबंधन और नियामक पूंजी गणनाओं में मानक बेंचमार्क है, जिसे जोरियन (2007) की पाठ्यपुस्तक परंपरा और बेसल बाजार-जोखिम ढांचे में विकसित किया गया है।
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स्रोत
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/finance/value-at-risk
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