Finance
Počet metod: 35.
Regression-model 30
Binomické oceňování opcí (Cox-Ross-Rubinstein)Model portfolia Black-LittermanModel opcí Black-Scholes-MertonModel kapitalových aktiv (CAPM)Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Kopuulové modely (Gaussovský, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modely kreditního rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (dynamická podmíněná korelace)Studie události (CAR a BHAR)Teorie extrémních hodnot (EVT)Vícefaktorový rizikový model (Fama-French, APT)Model HAR-RV realizované volatilityModelování úrokových měr (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansenův test kointegrace a model vektorové korekce chybModel Mertonova přeskoku a difúzeKalmanův filtrModely rizika likvidity (Amihud, Roll, LOT)Modely s dlouhou pamětí (ARFIMA, FIGARCH)Analýza vysokofrekvenčních dat a tržní mikrostrukturyOptimalizace portfolia podle průměru a rozptylu (Markowitz)Párové obchodování (statistická arbitráž)Faktorové riziko pomocí analýzy hlavních komponentRealizovaná volatilita a model HARModel Markovova přechodu stavů pro finanční časové řadyModel portfolia založený na paritě rizika (rovný příspěvek k riziku)Model stochastické volatility (Heston)Míry rizika ocasu (očekávaný propad, spektrální, expektilní)Hodnota v riziku (VaR)Backtesting hodnoty v riziku (VaR)Vlnová analýza finančních časových řad