Vlnová analýza finančních časových řad
Vlnová finanční analýza rozkládá finanční časovou řadu na různé frekvenční pásma (časové škály), aby bylo možné současně studovat krátkodobé a dlouhodobé vztahy. Vycházejíc z pojednání Gençay, Selçuk a Whitcher (2001) a Aguiar-Conraria a Soares (2014), vlnová koherence následně vizualizuje, jak se vztah mezi dvěma řadami mění napříč časem i frekvencí.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →