Hodnota v riziku (VaR)
Hodnota v riziku (VaR) je míra finančního rizika, která odhaduje maximální ztrátu, kterou by pozice nebo portfolio mohlo utrpět během pevně stanoveného období držení při dané úrovni spolehlivosti. Je to standardní benchmark v řízení rizik a výpočtech regulatorního kapitálu, vyvinutý v učebnicové tradici Joriona (2007) a Basilejského rámce pro tržní rizika.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Finance↔ compare
- Generalizovaná autoregresní podmíněná heteroskedasticita (GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Simulace Monte CarloRozhodování↔ compare
- Realizovaná volatilita a model HARFinance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →