Финанси
35 метода.
Regression-model 30
Биномно ценообразуване на опции (Кокс-Рос-Рубинщайн)Модел на портфейла Блек-ЛитърманМодел за оценяване на опции на Блек-Шоулс-МертънМодел на оценяване на капиталови активи (CAPM)Условна стойност при риск (Очаквано недостигане)Копулни модели (Гаусов, t, Клейтън, Гъмбел, Франк)Модели за кредитен риск (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Динамична условна корелация)Събитийно проучване (CAR и BHAR)Теория на екстремните стойности (ТЕС)Модел на многофакторен риск (Fama-French, APT)Модел HAR-RV на реализираната волатилностМодели на лихвените проценти (Васичек, CIR, Нелсън-Сийгъл)Тест за коинтеграция на Йохансен и модел на векторна корекция на грешкатаМодел на скоково-дифузионно движение на МертънФилтър на КалманМодели за риск от ликвидност (Амихуд, Рол, LOT)Модели с дълга памет (ARFIMA, FIGARCH)Анализ на високочестотни данни и пазарна микроструктураОптимизация на портфейл по средна стойност и дисперсия (Марковиц)Двойна търговия (статистически арбитраж)Фактори на риска чрез главни компонентиРеализирана волатилност и моделът HARМодел на Марковски превключващи се режими за финансови серииМодел на портфейл с паритет на риска (равен принос към риска)Модел на стохастична волатилност (Хестън)Мерки за опашен риск (очаквана недостатъчност, спектрални, ефектилни)Стойност при риск (VaR)Тестване на устойчивостта на стойността при риск (VaR)Вълнов анализ на финансови времеви редове