Стойност при риск (VaR)
Стойност при риск е мярка за финансов риск, която оценява максималната загуба, която една позиция или портфейл биха могли да претърпят за фиксиран период на притежание при дадено ниво на доверие. Тя е стандартният бенчмарк при управлението на риска и изчисляването на регулаторния капитал, разработена в учебната традиция на Jorion (2007) и рамката на Базел за пазарен риск.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ compare
- Условна стойност при риск (Очаквано недостигане)Финанси↔ compare
- Обобщена авторегресионна условна хетероскедастичност (GARCH)Иконометрия↔ compare
- Монте Карло симулацияВземане на решения↔ compare
- Реализирана волатилност и моделът HARФинанси↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →