Вълнов анализ на финансови времеви редове
Вълновият финансов анализ разлага финансов времеви ред на различни честотни ленти (времеви мащаби), така че едновременно могат да се изучават краткосрочни и дългосрочни връзки. Въз основа на разработките на Gençay, Selçuk и Whitcher (2001) и Aguiar-Conraria и Soares (2014), вълновата кохерентност след това визуализира как връзката между две серии се променя във времето и честотата.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/finance/wavelet-finance
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
Сравняване едно до друго →Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →