Financie
Počet metód: 35.
Regression-model 30
Binomiálny model oceňovania opcií (Cox-Ross-Rubinstein)Model Black-LittermanModel oceňovania opcií Blacka-Scholesa-MertonaModel kapitalových aktív (CAPM)Podmienené riziko (Expected Shortfall)Kopula modely (Gaussovské, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modelovanie kreditného rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Dynamická podmienená korelácia)Štúdia udalosti (CAR a BHAR)Teória extrémnych hodnôt (EVT)Viacfaktorový rizikový model (Fama-French, APT)HAR-RV model realizovanej volatilityModely úrokových sadzieb (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansenov test kointegrácie a model vektorovej korekcie chýbModel Mertonovho skokovo-difúzneho procesuKalmanov filterModely likviditného rizika (Amihud, Roll, LOT)Modely s dlhou pamäťou (ARFIMA, FIGARCH)Analýza vysokofrekvenčných dát a trhovej mikroštruktúryOptimalizácia portfólia pomocou priemernej odchýlky (Markowitz)Párové obchodovanie (štatistická arbitráž)Faktorové riziko pomocou hlavných komponentRealizovaná volatilita a model HARMarkovov model prepínania režimov pre finančné časové radyModel portfólia s paritou rizika (rovnaký príspevok k riziku)Model stochastickej volatility (Heston)Mierky rizika chvosta (očakávaný nedostatok, spektrálne, expektilné)Hodnota v riziku (VaR)Backtesting Value-at-Risk (VaR)Vlnková analýza finančných časových radov