Hodnota v riziku (VaR)
Hodnota v riziku (Value at Risk, VaR) je metrika finančného rizika, ktorá odhaduje maximálnu stratu, ktorú môže pozícia alebo portfólio utrpieť počas pevného držobného obdobia pri danej úrovni spoľahlivosti. Je to štandardný benchmark v riadení rizík a pri výpočtoch regulačného kapitálu, vyvinutý v učebnicovej tradícii Joriona (2007) a v rámcoch trhového rizika Bazilejského výboru.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Podmienené riziko (Expected Shortfall)Financie↔ compare
- Zovšeobecnený autoregresný podmienený heteroskedasticity (GARCH)Ekonometria↔ compare
- Simulácia Monte CarloRozhodovanie↔ compare
- Realizovaná volatilita a model HARFinancie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →