Финансы
Методов: 35.
Regression-model 30
Биномиальная модель оценки опционов (Кокса-Росса-Рубинштейна)Модель портфеля Блэка-ЛиттерманаМодель оценки опционов Блэка-Шоулза-МертонаМодель ценообразования активов (CAPM)Условный риск (Expected Shortfall)Модели копул (Гауссовы, t, Клейтона, Гумбеля, Франка)Модели кредитного риска (Мертон, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Событийный анализ (CAR и BHAR)Теория экстремальных значений (Extreme Value Theory, EVT)Многофакторная модель риска (Fama-French, APT)Модель HAR-RV реализованной волатильностиМодели процентных ставок (Васичек, CIR, Нельсон-Сигел)Тест Йохансена на коинтеграцию и модель коррекции ошибок в векторной формеМодель Merton Jump-DiffusionФильтр КалманаМодели риска ликвидности (Amihud, Roll, LOT)Модели долгой памяти (ARFIMA, FIGARCH)Высокочастотные данные и анализ микроструктуры рынкаОптимизация портфеля по критерию среднее-дисперсия (Марковиц)Парный трейдинг (статистический арбитраж)Факторы риска главных компонентРеализованная волатильность и модель HARМодель Марковских переключений режимов для финансовых временных рядовМодель портфеля с паритетом риска (равным вкладом в риск)Модель стохастической волатильности (Хестон)Tail Risk MeasuresValue at Risk (VaR)Бэктестинг Value-at-Risk (VaR)Анализ финансовых временных рядов с помощью вейвлетов