Value at Risk (VaR)

Value at Risk — это мера финансового риска, которая оценивает максимальный убыток, который может понести позиция или портфель за фиксированный период владения при заданном уровне доверия. Это стандартный ориентир в управлении рисками и расчетах регулятивного капитала, разработанный в рамках учебной традиции Jorion (2007) и Базельской системы рыночного риска.