ファイナンス
35の手法。
Regression-model 30
二項オプション価格設定 (Cox-Ross-Rubinstein)ブラック・リッターマン・ポートフォリオモデルBlack-Scholes-Mertonオプション価格モデル資本資産価格モデル（CAPM）条件付きバリュー・アット・リスク（期待ショートフォール）コピュラモデル（正規分布、t分布、Clayton、Gumbel、Frank）信用リスクモデル（マートン、KMV、クレジット・メトリックス）DCC-GARCH（動的条件付き相関）イベントスタディ（累積異常収益率とバイアンドホールド異常収益率）極値理論 (EVT)多因子リスクモデル（Fama-French, APT）実現ボラティリティのHAR-RVモデル金利モデル（ヴァシチェク、CIR、ネルソン・シーゲル）ヨハンセンの共和分検定とベクトル誤差修正モデルマートン・ジャンプ拡散モデルカルマンフィルタ流動性リスクモデル（アミハド、ロール、LOT）長期記憶モデル（ARFIMA、FIGARCH）高頻データと市場マイクロストラクチャ分析平均分散ポートフォリオ最適化（マルコヴィッツ）ペアトレーディング（統計的裁定取引）主成分リスク要因実現ボラティリティとHARモデル金融系列のためのマルコフ・レジームスイッチングモデルリスクパリティ（均等リスク寄与）ポートフォリオモデル確率的ボラティリティモデル（ヘストンモデル）テールリスク指標（期待ショートフォール、スペクトル、エクスペクタイル）Value at Risk (VaR)（リスク価値）VaRバックテスト金融時系列のウェーブレット解析