Regression model
Value at Risk (VaR)（リスク価値）
Value at Risk（VaR）は、特定の信頼水準において、一定期間保有するポジションまたはポートフォリオが被る可能性のある最大損失を推定する金融リスク指標である。これはリスク管理および規制資本計算における標準的なベンチマークであり、Jorion (2007) の教科書的伝統およびバーゼル市場リスク枠組みの中で発展した。
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出典
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/value-at-risk
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