Regression model
金融時系列のウェーブレット解析
ウェーブレット金融解析は、金融時系列を異なる周波数帯（時間スケール）に分解することで、短期および長期の関係を同時に研究できるようにする。Gençay, Selçuk, and Whitcher (2001) および Aguiar-Conraria and Soares (2014) の手法を参照し、ウェーブレットコヒーレンスは、2つの系列間の関係が時間と周波数の両方でどのように変化するかを可視化する。
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出典
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/finance/wavelet-finance
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