Finanza
35 metodi.
Regression-model 30
Modello binomiale di pricing delle opzioni (Cox-Ross-Rubinstein)Modello di Portafoglio Black-LittermanModello di Prezzatura delle Opzioni Black-Scholes-MertonModello di Determinazione del Prezzo del Capitale (CAPM)Value-at-Risk Condizionale (Expected Shortfall)Modelli Copula (Gaussiana, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modelli di rischio di credito (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Correlazione Condizionale Dinamica)Studio di Eventi (CAR e BHAR)Teoria dei Valori Estremi (EVT)Modello di Rischio Multi-Fattoriale (Fama-French, APT)Modello HAR-RV della Volatilità RealizzataModelli dei tassi d'interesse (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Test di Cointegrazione di Johansen e Modello a Correzione d'Errore VettorialeModello Jump-Diffusion di MertonFiltro di KalmanModelli di Rischio di Liquidità (Amihud, Roll, LOT)Modelli a memoria lunga (ARFIMA, FIGARCH)Analisi della Microstruttura di Mercato e Dati ad Alta FrequenzaOttimizzazione di portafoglio media-varianza (Markowitz)Pairs Trading (Arbitraggio Statistico)Fattori di Rischio delle Componenti PrincipaliVolatilità realizzata e il modello HARModello Markoviano a Regimi Variabili per Serie FinanziarieModello di Portafoglio Risk Parity (Equal Risk Contribution)Modello di Volatilità Stocastica (Heston)Misure di rischio di coda (Expected Shortfall, Spettrali, Expectile)Value at Risk (VaR)Backtesting del Value-at-Risk (VaR)Analisi wavelet di serie storiche finanziarie