Analisi wavelet di serie storiche finanziarie
L'analisi finanziaria wavelet scompone una serie storica finanziaria in diverse bande di frequenza (scale temporali) in modo che le relazioni a breve e lungo termine possano essere studiate contemporaneamente. Basandosi sui trattamenti di Gençay, Selçuk e Whitcher (2001) e Aguiar-Conraria e Soares (2014), la coerenza wavelet visualizza quindi come la relazione tra due serie si sposta sia nel tempo che nella frequenza.
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Fonti
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/it/finance/wavelet-finance
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