Keuangan
35 metode.
Regression-model 30
Penentuan Harga Opsi Binomial (Cox-Ross-Rubinstein)Model Portofolio Black-LittermanModel Penentuan Harga Opsi Black-Scholes-MertonModel Penetapan Harga Aset Modal (CAPM)Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Model Kopula (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)Model Risiko Kredit (Merton, KMV, CreditMetrics)DCC-GARCH (Korelasi Kondisional Dinamis)Studi Peristiwa (CAR dan BHAR)Teori Nilai Ekstrem (EVT)Model Risiko Multi-Faktor (Fama-French, APT)Model HAR-RV Volatilitas TerealisasiModel Suku Bunga (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Uji Kointegrasi Johansen dan Model Koreksi Kesalahan VektorModel Lompatan-Difusi MertonFilter KalmanModel Risiko Likuiditas (Amihud, Roll, LOT)Model Memori Jangka Panjang (ARFIMA, FIGARCH)Data Frekuensi Tinggi dan Analisis Mikrostruktur PasarOptimasi Portofolio Rata-rata-Varians (Markowitz)Perdagangan Berpasangan (Arbitrase Statistik)Faktor Risiko Komponen UtamaVolatilitas Terealisasi dan Model HARModel Markov Switching Rezim untuk Deret FinansialModel Portofolio Partisipasi Risiko (Kontribusi Risiko Setara)Model Volatilitas Stokastik (Heston)Ukuran Risiko Ekor (Expected Shortfall, Spektral, Expectile)Value at Risk (VaR)Uji Balik (Backtesting) Value-at-Risk (VaR)Analisis Gelombang pada Deret Waktu Finansial