Volatilitas Terealisasi dan Model HAR

Volatilitas terealisasi memperkirakan varians aset secara langsung dari imbal hasil intraday frekuensi tinggi daripada dari proses laten parametrik. Model Heterogeneous Autoregressive (HAR) dari Corsi (2009), yang dibangun di atas kerangka kerja volatilitas terealisasi dari Andersen, Bollerslev, Diebold, dan Labys (2003), meramalkan ukuran ini dengan menggabungkan komponen volatilitas harian, mingguan, dan bulanan, serta merupakan alternatif yang kuat untuk GARCH dalam prediksi volatilitas.