Model Risiko Likuiditas (Amihud, Roll, LOT)
Model Risiko Likuiditas adalah keluarga ukuran yang mengukur seberapa mudah suatu aset diperdagangkan dengan menangkap dampak harganya, spread bid-ask efektifnya, dan penyesuaian periode penahanan. Keluarga ini menyatukan rasio ilikuiditas Amihud (Amihud, 2002), estimator spread kovarians serial Roll (Roll, 1984), dan ukuran spread terealisasi LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/liquidity-risk-models
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Model HAR-RV Volatilitas TerealisasiKeuangan↔ bandingkan
- Model Lompatan-Difusi MertonKeuangan↔ bandingkan
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ bandingkan
- Perdagangan Berpasangan (Arbitrase Statistik)Keuangan↔ bandingkan
- Model Portofolio Partisipasi Risiko (Kontribusi Risiko Setara)Keuangan↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →