Model Risiko Kredit (Merton, KMV, CreditMetrics)
Model risiko kredit memperkirakan probabilitas bahwa peminjam gagal bayar dan distribusi kerugian kredit yang dihasilkan. Pendekatan struktural diperkenalkan oleh Robert C. Merton pada tahun 1974, memperlakukan ekuitas perusahaan sebagai opsi beli atas asetnya, dan kemudian diperluas ke kerangka kerja jarak-ke-gagal-bayar KMV dan model portofolio transisi peringkat CreditMetrics yang diterbitkan oleh J.P. Morgan pada tahun 1997.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/credit-risk-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Studi Peristiwa (CAR dan BHAR)Keuangan↔ compare
- Model Suku Bunga (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Keuangan↔ compare
- Model Risiko Likuiditas (Amihud, Roll, LOT)Keuangan↔ compare
- Regresi LogistikStatistika Penelitian↔ compare
- Uji Balik (Backtesting) Value-at-Risk (VaR)Keuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →