Analisis Gelombang pada Deret Waktu Finansial
Analisis finansial gelombang menguraikan deret waktu finansial menjadi berbagai pita frekuensi (skala waktu) sehingga hubungan jangka pendek dan jangka panjang dapat dipelajari secara bersamaan. Mengacu pada perlakuan Gençay, Selçuk, dan Whitcher (2001) serta Aguiar-Conraria dan Soares (2014), koherensi gelombang kemudian memvisualisasikan bagaimana hubungan antara dua deret bergeser melintasi waktu dan frekuensi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →