Model Suku Bunga (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Model suku bunga adalah model struktural yang mendeskripsikan bagaimana suku bunga berevolusi dari waktu ke waktu dalam kerangka persamaan diferensial stokastik. Keluarga ini mencakup proses suku bunga jangka pendek normal Vasicek (1977), proses akar kuadrat CIR, perpanjangan Hull-White yang dapat disesuaikan, dan pendekatan Nelson-Siegel untuk mencocokkan kurva imbal hasil (1987).
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Portofolio Black-LittermanKeuangan↔ compare
- Model Lompatan-Difusi MertonKeuangan↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Perdagangan Berpasangan (Arbitrase Statistik)Keuangan↔ compare
- Uji Balik (Backtesting) Value-at-Risk (VaR)Keuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →