Uji Balik (Backtesting) Value-at-Risk (VaR)
Uji balik VaR adalah keluarga uji statistik yang memvalidasi model risiko dengan membandingkan perkiraan Value-at-Risk-nya terhadap kerugian aktual. Ini dibangun di atas uji cakupan tanpa syarat Kupiec (1995), uji cakupan bersyarat Christoffersen (1998), dan uji Dynamic Quantile (DQ) Engle-Manganelli.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ compare
- Model HAR-RV Volatilitas TerealisasiKeuangan↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →