Faktor Risiko Komponen Utama
PCA Faktor Risiko adalah metode reduksi dimensi yang menguraikan matriks kovarians imbal hasil dari banyak aset menjadi sejumlah kecil komponen utama ortogonal yang diinterpretasikan sebagai faktor risiko sistematis. Litterman dan Scheinkman (1991) menggunakannya untuk menunjukkan bahwa imbal hasil obligasi didorong oleh beberapa faktor umum, dan Connor dan Korajczyk (1988) mengembangkan interpretasi faktor statistik untuk APT.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Litterman, R. & Scheinkman, J. (1991). Common Factors Affecting Bond Returns. Journal of Fixed Income, 1(1), 54-61. DOI: 10.3905/jfi.1991.692347 ↗
- Connor, G. & Korajczyk, R. A. (1988). Risk and Return in an Equilibrium APT: Application of a New Test Methodology. Journal of Financial Economics, 21(2), 255-289. DOI: 10.1016/0304-405X(88)90062-1 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Factor PCA via Return Covariance Decomposition. ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/principal-component-risk
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Model Risiko Kredit (Merton, KMV, CreditMetrics)Keuangan↔ bandingkan
- Analisis FaktorStatistika Penelitian↔ bandingkan
- Model Suku Bunga (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Keuangan↔ bandingkan
- Optimasi Portofolio Rata-rata-Varians (Markowitz)Keuangan↔ bandingkan
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →