Perdagangan Berpasangan (Arbitrase Statistik)

Perdagangan berpasangan adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mengambil posisi long-short pada dua aset yang terkointegrasi ketika celah (selisih) antara harga mereka menunjukkan pemulihan rata-rata (mean reversion). Strategi ini dipopulerkan sebagai aturan arbitrase nilai relatif oleh Gatev, Goetzmann, dan Rouwenhorst (2006) dan dibingkai secara kuantitatif oleh Vidyamurthy (2004).