Uji Kointegrasi Johansen dan Model Koreksi Kesalahan Vektor
Prosedur Johansen adalah kerangka kerja kointegrasi multivariat, yang diperkenalkan oleh Søren Johansen pada tahun 1991, yang menguji hubungan ekuilibrium jangka panjang di antara beberapa deret waktu I(1). Prosedur ini menentukan berapa banyak vektor kointegrasi yang menghubungkan deret-deret tersebut dan kemudian membangun Model Koreksi Kesalahan Vektor (VECM) untuk menggambarkan dinamika jangka pendek di sekitar ekuilibrium tersebut.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Sumber
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)Ekonometrika↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →