Ukuran Risiko Ekor (Expected Shortfall, Spektral, Expectile)
Ukuran risiko ekor mengkuantifikasi distribusi kerugian melampaui Value-at-Risk (VaR). Expected Shortfall — kerugian yang diharapkan jika VaR terlampaui — adalah ukuran risiko koheren terkemuka, yang diformalkan oleh Artzner, Delbaen, Eber, dan Heath (1999) serta dibuktikan koheren oleh Acerbi dan Tasche (2002). Ukuran spektral dan berbasis expectile menggeneralisasi ukuran ini.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/tail-risk-measures
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teori Nilai Ekstrem (EVT)Keuangan↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Regresi KuantilEkonometrika↔ compare
- Model Markov Switching Rezim untuk Deret FinansialKeuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →