Studi Peristiwa (CAR dan BHAR)
Studi peristiwa adalah metode riset keuangan yang mengukur dampak rilis berita, perubahan kebijakan, atau peristiwa perusahaan terhadap harga aset melalui imbal hasil abnormal kumulatif. Ditinjau oleh MacKinlay (1997) dan diformalkan secara ekonometrik oleh Kothari dan Warner (2007), ini adalah alat standar untuk menguji hipotesis pasar efisien dan menganalisis kandungan informasi peristiwa.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/event-study-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Risiko Likuiditas (Amihud, Roll, LOT)Keuangan↔ compare
- Data Frekuensi Tinggi dan Analisis Mikrostruktur PasarKeuangan↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Uji Balik (Backtesting) Value-at-Risk (VaR)Keuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →