Teori Nilai Ekstrem (EVT)
Teori Nilai Ekstrem adalah kerangka statistik untuk memodelkan peristiwa langka yang berada di ekor distribusi probabilitas. Sebagaimana dikembangkan dalam Coles (2001) dan diterapkan pada risiko oleh McNeil, Frey & Embrechts (2005), teori ini menawarkan dua pendekatan standar: distribusi Nilai Ekstrem Umum (GEV) untuk maksimum blok dan Distribusi Pareto Umum (GPD), yang digunakan dalam pendekatan puncak di atas ambang batas, untuk kejadian melebihi ambang batas tinggi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Sumber
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Keuangan↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrika↔ compare
- Volatilitas Terealisasi dan Model HARKeuangan↔ compare
- Value at Risk (VaR)Keuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →