Model Volatilitas Stokastik (Heston)
Model volatilitas stokastik adalah kerangka penetapan harga opsi dan manajemen risiko dalam waktu kontinu di mana volatilitas mengikuti proses acaknya sendiri alih-alih tetap konstan. Model Heston, yang diperkenalkan oleh Steven Heston pada tahun 1993, memberikan dinamika akar kuadrat (CIR) yang kembali ke rata-rata (mean-reverting) pada varians dan menghasilkan harga opsi dalam bentuk tertutup (closed-form); model ini merupakan padanan waktu kontinu dari GARCH.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Sumber
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Risiko Kredit (Merton, KMV, CreditMetrics)Keuangan↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ compare
- Model Memori Jangka Panjang (ARFIMA, FIGARCH)Keuangan↔ compare
- Data Frekuensi Tinggi dan Analisis Mikrostruktur PasarKeuangan↔ compare
- Optimasi Portofolio Rata-rata-Varians (Markowitz)Keuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →