Model Kopula (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Model kopula adalah keluarga fungsi yang menggambarkan struktur ketergantungan antar variabel secara terpisah dari distribusi marjinal masing-masing. Fondasinya adalah teorema Sklar (1959), yang menunjukkan bahwa setiap distribusi multivariat dapat dipecah menjadi marjinalnya ditambah sebuah kopula; Joe (1997) mengembangkan katalog modern konsep ketergantungan. Model ini sentral dalam pemodelan risiko portofolio dan kredit.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teori Nilai Ekstrem (EVT)Keuangan↔ compare
- Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Johansen dan Model Koreksi Kesalahan VektorKeuangan↔ compare
- Korelasi Momen Produk PearsonStatistika↔ compare
- Value at Risk (VaR)Keuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →