Data Frekuensi Tinggi dan Analisis Mikrostruktur Pasar
Analisis mikrostruktur pasar mempelajari bagaimana harga terbentuk dari data perdagangan dan kutipan pada level tick, memeriksa dinamika buku pesanan, selisih bid-ask, dan penemuan harga. Kerangka kerja ekonometrik modern ditetapkan oleh Hasbrouck (2007) dan diperluas untuk data frekuensi tinggi oleh Aït-Sahalia dan Jacod (2014).
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model HAR-RV Volatilitas TerealisasiKeuangan↔ compare
- Model Suku Bunga (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Keuangan↔ compare
- Model Lompatan-Difusi MertonKeuangan↔ compare
- Model Risiko Likuiditas (Amihud, Roll, LOT)Keuangan↔ compare
- Uji Balik (Backtesting) Value-at-Risk (VaR)Keuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →