Model Portofolio Black-Litterman
Model Black-Litterman, diperkenalkan oleh Fischer Black dan Robert Litterman pada tahun 1992, adalah kerangka alokasi portofolio Bayesian yang memadukan imbal hasil keseimbangan pasar dengan pandangan investor sendiri untuk menghasilkan portofolio yang lebih stabil dan intuitif. Model ini dirancang untuk mengatasi konsentrasi ekstrem dan sensitivitas input dari optimasi optimasi rata-rata-varians klasik Markowitz.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/black-litterman-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model HAR-RV Volatilitas TerealisasiKeuangan↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Perdagangan Berpasangan (Arbitrase Statistik)Keuangan↔ compare
- Model Portofolio Partisipasi Risiko (Kontribusi Risiko Setara)Keuangan↔ compare
- Ukuran Risiko Ekor (Expected Shortfall, Spektral, Expectile)Keuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →