Model Risiko Multi-Faktor (Fama-French, APT)
Model risiko faktor adalah kerangka kerja multi-faktor yang menghubungkan imbal hasil aset dengan faktor risiko sistematis seperti pasar, nilai, ukuran, dan momentum. Model tiga dan lima faktor Fama-French (1993) dan Teori Harga Arbitrase (APT) Ross (1976) menguraikan risiko portofolio dan mendeteksi alfa.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/id/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Risiko Kredit (Merton, KMV, CreditMetrics)Keuangan↔ compare
- Optimasi Portofolio Rata-rata-Varians (Markowitz)Keuangan↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Faktor Risiko Komponen UtamaKeuangan↔ compare
- Model Volatilitas Stokastik (Heston)Keuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →