Filter Kalman — Model Ruang Keadaan Finansial

Filter Kalman adalah algoritma rekursif yang mengestimasi model finansial dengan parameter yang berubah seiring waktu, faktor tersembunyi, dan observasi yang bising dalam kerangka ruang keadaan dinamis. Perlakuan deret waktu struktural ditetapkan oleh Harvey (1989), dengan ekstensi ruang keadaan dan peralihan rezim yang dikembangkan oleh Kim dan Nelson (1999); ini banyak diterapkan pada perdagangan berpasangan, estimasi beta yang berubah seiring waktu, dan pemodelan kurva imbal hasil.