Model HAR-RV Volatilitas Terealisasi

Model HAR-RV, yang diperkenalkan oleh Fulvio Corsi pada tahun 2009, meramalkan volatilitas terealisasi dengan menguraikannya menjadi komponen harian, mingguan, dan bulanan. Ini adalah regresi linier sederhana yang mencerminkan bagaimana partisipan pasar dengan horizon investasi yang berbeda bereaksi terhadap volatilitas, dan secara alami menangkap perilaku memori panjang volatilitas.